Configurar Firewall para conexiones salientes

Por defecto, el firewall de Windows Vista viene configurado como el de XP. Es decir, controla todas las entradas pero de las salidas sólo controla aquellos sockets que se abren en listening (en escucha, ya que son realmente los peligrosos).
No controla los abiertos outbond (es decir, salidas puras, que a veces usa el spyware para enviar información sin permiso desde nuestra máquina).

El Firewall de Vista puede configurarse para controlar todo. Pero no es inmediato saber dónde hay que hacerlo ya que no aparece dicha opción en la interface normal del usuario del Panel de Control. Para ello hay que entrar en la configuración avanzada del Firewall.

Lo primero, abrimos una consola con derechos de Administrador.
Es decir, vamos a Inicio -> Todos los Programas ->Accesorios, y con el botón derecho en Símbolo del Sistema seleccionamos Ejecutar como Administrador.
En ella, ejecutamos mmc .

Y en el menú Archivo de esa nueva consola, seleccionamos Añadir Complemento (Snap-In).
Añadimos el complemento de Windows Firewall (con seguridad Avanzada), localizamos Windows Firewall Properties.... y lo configuramos.